Hvordan dagens handelsvolatilitet ETFer Det er tider når dagskursvolatilitet børsnoterte fond (ETF) er veldig attraktivt, og ganger når volatilitet ETFs bør stå alene. En volatilitet ETF flytter vanligvis omvendt til store markedsindekser. slik som SampP 500. Når SampP 500 øker volatiliteten, vil ETFs vanligvis falle. Når SampP 500 faller, vil volatilitet ETFs stige. På samme måte som markedsindeksene utvikler trender også seg i volatilitets-ETFene. En sterk opptrinn i SampP 500 betyr en nedtrend i volatilitets-ETFer, og omvendt. Daghandlere kan utnytte de store bevegelsene som oppstår i volatilitets-ETFs ved store markedssvingningspunkter, samt når de store indeksene er i sterk nedgang. Vanligvis referert til som volatilitet ETFs, er det også volatilitet ETNs. ETF er et børsnotert fond som har underliggende eiendeler i det fondet. ETN er et børsnotert notat, og innehar ingen eiendeler. ETN har ikke sporingsfeil som ETFs kan være tilbøyelige til fordi ETNs bare sporer en indeks. ETFer derimot investerer i eiendeler som sporer en indeks. Dette ekstra trinnet kan skape ytelsesforskjeller mellom ETF og indeksen som skal representere. ETFs og ETNs er begge akseptable for dagens trading volatilitet, så lenge ETF eller ETN blir handlet har mye likviditet. Velge en volatilitet ETFETN Det er en rekke volatilitets ETFer å velge mellom, inkludert inverse volatilitet ETFs. En invers volatilitet ETF vil bevege seg i samme retning som de store indeksene (motsatt retning av tradisjonell volatilitet ETF). Når dag handel. enkelt og høyt volum er vanligvis det beste valget. IPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) er den største og mest flytende i volatilitet ETFETN universet. ETN ser gjennomsnittlig volum på 20 millioner aksjer per dag, men toppene til over 70 millioner når de store indeksene - i dette tilfellet SampP 500 - ser en betydelig nedgang, og handelsmenn hoper seg inn i VXX og skyver den høyere (husk det beveger seg i motsatt retning av SampP 500). Best Times to Day Handelsvolatilitet ETFETNs VXX ser vanligvis eksplosive trekk når SampP 500 avtar. Bevegelsene i VXX overskrider typisk langt bevegelsen sett i SampP 500. For eksempel. En 5 dråpe i SampP 500 kan resultere i en 15 gevinst i VXX. Derfor gir handel VXX mer profittpotensiale enn bare å selge SampP 500 SPDR ETF (SPY). Siden VXX har en tendens til å overshoot ved nedgang i SampP 500, når SampP 500 samles igjen, vXX selger vanligvis på dramatisk måte. Daghandlere har to måter å tjene på å kjøpe VXX når SampP 500 faller, og så selge VXX etter en prispike når SampP 500 begynner å samle høyere igjen og VXX faller. Avhengig av utviklingen i SampP 500, kan gunstige handelsforhold i VXX vare i flere dager til flere måneder. Figur 1 og 2 viser en kortsiktig nedgang (og reversering) i SampP 500 og tilsvarende rally i VXX. Figur 1. SampP 500 SPDR Avvis og Rally Figur 2. SampP 500 VIX (VXX) Tilsvarende Rally og Avfall Figur 2 viser hvordan VXX har en tendens til å overskrive den rallied 38 basert på en 5,7 nedgang i SampP 500. Den falt da 25 da SampP 500 gjenvunnet tapet. Slike er tider da handlende vil ønske å handle i VXX. Når SampP 500 er i en veldig rolig opptrinn med liten nedadrettelse, vil VXX avta sakte og er ikke ideell for dagshandel. De store mulighetene kommer i løpet av, og etterpå, et flere prosentpoengfall eller mer i SampP 500. Day Trading Volatility ETFs volatilitets ETFs, som VXX, vil ganske ofte lede SampP 500. Når dette skjer, lar det deg vet hvilken side av handelen du vil være på. VXX kan brukes til å foreshadow beveger seg i SampP 500, som kan hjelpe til i daghandel aksjer selv når det ikke er betydelig volatilitet i SampP 500. Figur 3 viser VXX (rød linje) kontinuerlig beveger seg aggressivt lavere som SampP 500 SPDR (gul linje ) grinds marginalt høyere. VXX bryter under sin intradag lavt godt før SampP 500 SPDR går over sin intradag høye. Svakheten i VXX bidro til å bekrefte at det var underliggende styrke i SampP 500, og at det var sannsynlig å revidere eller overskride de daglige toppene etter klokka 11.00. Figur 3. SampP 500 VIX (rød linje) Foreshadows beveger seg i SampP 500 SPDR (gul linje) - 2-Minute Chart Prosent Scale De største intradag mulighetene forekommer i VXX når det er en betydelig nedgang (andor påfølgende rally) i SampP 500 som vist i figur 2 og 3. Uavhengig av om disse signifikante trekkene er til stede, kan følgende inngang og stopp brukes til å trekke ut fortjeneste fra volatiliteten ETN. Basert på figur 3 er VXX mye svakere enn SampP 500 er sterk. Nær 11 AM drar SampP 500 SPDR nesten tilbake til dagens laveste. men VXX holder seg godt under sin daglige høyde. Det viser mye relativ svakhet som gir deg styrken i SampP 500 SPDR, til tross for tilbaketrekningen i prisen. Dette signaliserer at det er muligheter på kort side i VXX. Nå som svakheten er etablert, se etter en kort oppføring. Vent til VXX flytter høyere og deretter pause på et et eller to minutter diagram. Når prisen bryter under pauseconsolidation tilbake i trending retning, skriv inn en kort handel umiddelbart. Sett en stoppordre rett over det høye av tilbaketrekningen. Figur 4. Oppføringer og stoppfall når VXX er svak Samme metode gjelder når VXX er sterk og SampP 500 er svak. VXX vil bevege seg høyere vente på en pullback og en pause konsolidering. Når prisen går over toppen av konsolideringen nederst på pullback (hva vi antar er bunnen), legg inn en lang posisjon. Plasser et stopp like under det lave av tilbaketrekningen. Gå manuelt ut av handler hvis du ser den generelle trenden i markedet som skifter mot deg. Hvis du er kort, viser en høyere sving lav eller høyere sving høy et potensielt trendskifte. Hvis du er lang, indikerer en lavere sving lav eller lavere sving høy et potensielt trendskifte. Alternativt kan du angi et mål som er et flertall av risiko. Hvis risikoen på en handel er 0,15 per aksje, sikte på å ta fortjeneste ved to ganger risikoen, eller 0,30. For eksempel går du kort kl 31.37 og legger et stopp ved 31.52 (dette er handelen like etter klokka 11 i figur 4). Ditt stopp er 0,15 over oppføringen, derfor er målprisen 0,30 under oppføringen (2: 1 belønning til risikofaktor). Dette flertallet er justerbart basert på volatilitet. I svært sterke trender kan du muligens få en fortjeneste som er tre eller fire ganger så stor som risikoen din. Hvis volatiliteten ETN ikke beveger seg nok til enkelt å produsere gevinster som er dobbelt så mye som risikoen din, unngå å handle det til volatiliteten øker. Volatilitet ETFs og ETNs har vanligvis større prisendringer enn SampP 500, noe som gjør dem ideelle for dagshandel. De største mulighetene med hensyn til prosentvise prisbevegelser kommer i løpet av og kort tid etter at SampP 500 har betydelig nedgang. En volatilitet ETN, som SampP 500 VIX (VXX), kan til og med foreskygge hva SampP 500 skal gjøre. Når VXX er relativt svak, viser det at SampP 500 er sannsynlig sterk. Enten gå kort VXX eller lenge SampP 500 SPDR. Når VXX er relativt sterk, viser det at SampP 500 sannsynligvis er svak. Enten gå lang VXX eller kort SampP 500 SPDR. Når dagen handler med en volatilitet ETF eller ETN, venter bare handel i trenderetningen en tilbaketrekning og en pause, og deretter inn i trendretningen når prisen går ut av den lille konsolideringen. Ingen metode virker hele tiden, og derfor stopper tapet ordrer brukes til å begrense risiko og fortjeneste bør være større enn tap. På denne måten, selv om bare halvparten av handlerne er vinnere (overskuddsmål er nådd), er strategien fortsatt lønnsom.4 Måter å handle VIX Den ene som er konstant på aksjemarkedene, er endring. Sagt annerledes, er volatilitet en konstant følgesvenn til investorer. Helt siden VIX-indeksen ble introdusert, med futures og opsjoner senere, har investorene hatt mulighet til å handle denne måling av investorens følelser angående fremtidig volatilitet. Samtidig er det mange investorer som har sett på å bruke volatilitetsinstrumenter for å sikre sine porteføljer ved å realisere den generelt negative sammenhengen mellom volatilitet og aksjemarkedsresultat. Dessverre er det ikke så enkelt og mens investorene har flere alternativer enn noen gang, er det mange ulemper for hele klassen. Investopedia Broker Guides. Forbedre din handel med verktøyene fra dagens beste online meglere. Et feil startpunkt En viktig faktor ved vurderingen av børsnoterte fond (ETF) og børsnoterte notater (ETNs) knyttet til VIX er VIX selv. VIX er tickersymbolet som refererer til Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. Mens ofte presentert som en indikator på volatiliteten i børsene (og noen ganger kalt Fear Index) som ikke er helt nøyaktig. VIX er en vektet blanding av prisene for en blanding av SampP 500-indeksalternativer, hvorfra implisitt volatilitet er avledet. På vanlig engelsk måler VIX virkelig hvor mye folk er villige til å betale for å kjøpe eller selge SampP 500, jo mer er de villige lønn som tyder på mer usikkerhet. Dette er ikke Black Scholes-modellen. med andre ord, og det må virkelig understrekes at VIX handler om implisitt volatilitet. Hva mer, mens VIX oftest snakkes om på stedet, representerer ingen av ETFene eller ETNene der ute, punkt VIX-volatilitet. I stedet er de samlinger av futures på VIX som bare omtrentlig angir ytelsen til VIX. SE: Volatilitetsindeksen: Reading Market Sentiment En rekke valg Det største og mest suksessfulle VIX-produktet er iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (ARCA: VXX). Dette ETN har en lang posisjon i første og andre måneders VIX futureskontrakter som ruller daglig. Fordi det er en forsikringspremie i lengre daterte kontrakter, opplever VXX et negativt rulleavkastning (i utgangspunktet betyr det at langsiktige innehavere vil se straff for avkastning). Dessuten, fordi volatilitet er et middel-tilbake-fenomen, handler VXX ofte høyere enn det ellers burde i perioder med lavt volatilitet (prising i forventning om økt volatilitet) og lavere i perioder med høy tilstedeværende volatilitet (prissetting av avkastning til lavere volatilitet ). IPath SampP 500 VIX Midt Term Futures ETN (ARCA: VXZ) er strukturelt lik VXX, men den har posisjoner i fjerde, femte, sjette og syvende månedens VIX futures. Følgelig er dette mye mer et mål for fremtidig volatilitet, og det har en tendens til å være et mye mindre volatilt spill på volatilitet. Denne ETN har typisk en gjennomsnittlig varighet på rundt fem måneder, og det samme negative rulningsrenten gjelder her - hvis markedet er stabilt og volatiliteten er lav, vil futuresindeksen miste penger. For investorer som ser etter mer risiko, er det flere høyt utnyttede alternativer. VelocityShares Daglig to ganger VIX Short Term ETN (ARCA: TVIX) gir mer innflytelse enn VXX, og det betyr høyere avkastning når VIX beveger seg opp. På den annen side har dette ETN det samme negative rulleprisproblemet pluss et volatilitetsforsinkelsesproblem, med andre ord, dette er en dyr posisjon for å kjøpe og holde og til og med Credit Suisse s (NYSE: CS) eget produktark på TVIX sier om du holder ETN som en langsiktig investering, er det sannsynlig at du vil miste hele eller en betydelig del av investeringen. Likevel er det også ETF og ETN for investorer som ønsker å spille på den andre siden av volatilitetsmynten. IPath Inverse SampP 500 VIX Short Term ETN (ARCA: XXV) ser i utgangspunktet ut til å replikere ytelsen til å kortslutte VXX, mens VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN (ARCA: XIV) også søker å levere ytelsen til å gå kort en veid gjennomsnittlig løpetid på en måned VIX futures. Pass på at lag Investorer vurderer disse ETFs og ETNs bør innse at de ikke er gode proxyer for ytelsen til stedet VIX. Faktisk studerte de siste volatilitetsperioder i SampP 500 SPDR (ARCA: SPY) og endringene i stedet VIX, de enmåneders ETN-proxyer fanget om lag en fjerdedel til halvparten av de daglige VIX-bevegelsene, mens midten termiske produkter ble enda verre. TVIX, med sin to ganger lange innflytelse, gjorde det bedre (tilsvarende omtrent tre fjerdedeler av forestillingen), men leverte konsekvent mindre enn fullt to ganger ytelsen til det vanlige enmåneders instrumentet. Videre, på grunn av den negative rullings - og volatilitetsforsinkelsen i den ETN, som holder seg for lenge etter at volatilitetsperiodene begynte å ødelegge vesentlig avkastning. Bunnlinjen Hvis investorer virkelig ønsker å sette bud på volatilitet på aksjemarkedet eller bruke dem som sikringer, er VIX-relaterte ETF - og ETN-produkter akseptable, men svært feilaktige instrumenter. De har sikkert et sterkt bekvemmelighetsaspekt til dem, da de handler som alle andre aksjer. Når det er sagt, investorer som ønsker å virkelig spille volatilitetsspillet bør vurdere faktiske VIX-alternativer og futures, samt mer avanserte opsjonsstrategier som straddles og strangles på SampP 500. Bruk Investopedia Stock Simulator til å handle aksjene nevnt i denne aksjeanalysen, risikofri Hvordan har jeg vellykket handel Ukentlige opsjoner for inntekt Ukentlige opsjoner har blitt en stalwart blant opsjonshandlere. Dessverre, men forutsigbare, bruker de fleste handelsmenn dem for ren spekulasjon. Som de fleste av dere vet, handler jeg mest om muligheter for salg av strategier med høy sannsynlighet. Så, fordelen med å ha et nytt og voksende marked med spekulanter er at vi har muligheten til å ta den andre siden av sin handel. Jeg liker å bruke casino analogi. Spekulantene (kjøpere av opsjoner) er gamblere og vi (selgere av alternativer) er kasinoet. Og så vel vet alle på lang sikt at kasinoet alltid vinner. Hvorfor fordi sannsynlighetene er overveldende på vår side. Så langt har min statistiske tilnærming til ukentlige opsjoner fungert bra. Jeg introduserte en ny portefølje (vi har for tiden 4) for Options Advantage-abonnenter i slutten av februar og så langt har avkastningen på kapitalen vært litt over 25. Jeg er sikker på at noen av dere kanskje spør, hva er ukentlige alternativer. Vel, i 2005 presenterte Chicago Board Options Exchange ukentlig for publikum. Men som du kan se fra diagrammet ovenfor, var det ikke før 2009 at volumet av det spirende produktet tok av. Nå har weeklys blitt en av de mest populære handelsprodukter markedet har å tilby. Så hvordan bruker jeg ukentlige alternativer jeg starter ved å definere min kurv av aksjer. Heldigvis tar søket ikke for lang tid med å vurdere weeklys er begrenset til de mer flytende produktene som SPY, QQQ, DIA og lignende. Min preferanse er å bruke SampP 500 ETF, SPY. Det er et svært flytende produkt, og jeg er helt komfortabel med riskreturn SPY-tilbud. Enda viktigere, jeg er ikke utsatt for volatilitet forårsaket av uforutsette nyhetshendelser som kan være skadelig for en individuell aksjekurs og i sin tur valgposisjonen min. Når jeg har bestemt meg for mitt underliggende. i mitt tilfelle SPY, begynner jeg å ta de samme trinnene jeg bruker når jeg selger månedlige alternativer. Jeg overvåker daglig den overkjøpte oversettelsen av SPY ved hjelp av en enkel indikator kjent som RSI. Og jeg bruker den over ulike tidsrammer (2), (3) og (5). Dette gir meg et mer nøyaktig bilde på hvordan overkjøp eller oversold SPY er på kort sikt. Enkelt sagt, RSI måler hvordan overkjøpt eller oversold en aksje eller ETF er på daglig basis. En lesing over 80 betyr at aktiva er overkjøpt, under 20 betyr at aktiva er solgt. Igjen ser jeg RSI på daglig basis og tålmodig venter på at SPY flytter inn i en ekstrem overkjøpsoversettelsesstat. Når en ekstrem lesing treffer, gjør jeg en handel. Det må påpekes at bare fordi alternativene jeg bruker kalles Weeklys, betyr ikke at jeg handler dem hver uke. Akkurat som de andre høyt sannsynlighetsstrategiene, vil jeg bare gjøre handler som gir mening. Som alltid tillater jeg handler å komme til meg og ikke tvinge en handel bare for å gjøre handel. Jeg vet at dette kan høres tydelig ut, men andre tjenester tilbyr handler fordi de lover et bestemt antall handler på en ukentlig eller månedlig basis. Dette gir ikke mening, det er heller ikke en bærekraftig og enda viktigere, lønnsom tilnærming. Ok, så kan vi si at SPY presser inn i en overkjøpt tilstand som ETF gjorde den 2. april. En gang ser vi en bekreftelse på at en ekstrem lesing har skjedd, vi ønsker å forsvinne den nåværende kortsiktige trenden fordi historien forteller oss når en kortsiktig ekstrem treffer en kortsiktig utsettelse er rett rundt hjørnet. I vårt tilfelle ville vi bruke et bjørneanropsspredning. Et bjørneanropsspredning fungerer best når markedet beveger seg lavere, men fungerer også i et flatt til litt høyere marked. Og det er her casino-analogien virkelig kommer inn i spill. Husk at de fleste handelsfolk som bruker weeklys, er spekulanter som sikter mot gjerdene. De ønsker å ta en liten investering og gi eksponensiell avkastning. Ta en titt på alternativkjeden nedenfor. Jeg vil fokusere på prosentandeler i venstre kolonne. Å vite at SPY handler for tiden i rundt 182, kan jeg selge alternativer med en sannsynlighet for suksess over 85 og gi en avkastning på 6,9. Hvis jeg senker sannsynligheten for suksess, kan jeg få enda mer premie, og dermed øke avkastningen min. Det avhenger virkelig av hvor mye risiko du er villig til å ta. Jeg foretrekker 80 eller høyere. Ta apr14 187 streiken. Det har en sannsynlighet for suksess (Prob. OTM) på 85,97. Det er utrolig sjanser når du vurderer at spekulanten (gambler) har mindre enn en 15 sjanse for suksess. Det er et enkelt konsept som av en eller annen grunn ikke er mange investorer klar over. Ett enkelt system for å vinne nesten 9-ut av 10 handler. Vanlige investorer drømmer om slike muligheter, men få tror at de er ekte. Som drager, synes ideen om å tjene penger på nesten 9-ut-10 handler ting i legenden eller hvis det er ekte, reservert eksklusivt for markedene smaleste handelsmenn. Likevel, det er veldig ekte. Og lett innen rekkevidde av vanlige investorer. Du kan lære alt om denne sikre, enkle strategien, og de neste tre handler utformes nå ved å klikke på denne linken her. Slay din egen drage Gå her nå. De fleste investorer gjør feilen ved å følge hver eneste nyhet, eller ta hensyn til dusinvis av indikatorer, indekser, referanser og investeringsregler. Men opsjoner og inntektsanalytiker Andy Crowder betaler oppmerksomhet til bare ett stykke informasjon for å konstruere sine handler. Og han har et vinnerforhold på over 90. Det er omtrent like nært som det blir perfekt i investeringsverdenen. Andy samlet en grundig rapport om hvordan du bruker denne enkle indikatoren for å lage dine egne vellykkede handler. 8220My spillplan for året Ahead8221 Hvis du savnet Andy Crowder8217s nyeste alternativer webinar8230 don8217t bekymre deg. We8217ve lastet opp et fullstendig, på-opptak av arrangementet på nettstedet vårt. Under denne videoen oppdager du nøyaktig hvordan han8217s planlegger å sikre konsekvent fortjeneste uansett hvilken retning markedet beveger seg. Inkludert, gratis handlingsspesifikke handler du kan utføre umiddelbart og gevinster du kan tjene i løpet av uker You8217ll får også hele sin presentasjon, inkludert den livlige QampA-sesjonen. Alternativer for videoer og kurs kan løpe så høyt som 999, men denne presentasjonen på 60 minutter er GRATIS. Inntekt og velstand Offer Income amp Velferd er utviklet for å hjelpe deg med å finne de sikreste inntektsmulighetene og oppdage en hel verden av utbytteinvesteringer. Dette gratis nyhetsbrevet har en laserlignende fokus på ett problem og bare ett problem: Hvordan kan investorer i nærheten eller i pensjon generere mer inntekt. Hver dag vil du motta vår beste investeringsidee - skjeve mot trygg inntekt - men også inkludere mindre kjente muligheter til å øke din rikdom mens du holder den ut av skade. Publikasjoner3 Alternativer for et korttids SPY-handel Tilgjengeligheten av handelsvalg har utvidet seg enormt de siste tiårene. Ikke for lenge siden var det bare en alternativ utløpsdato per måned ndash, og det var alltid den tredje fredagen. For hver lager, vare eller underliggende eiendel handlet vi de første to månedlige syklusene, og hadde fra to til fire ytterligere utløpssykluser. Alternativangrep var 2,50 fra hverandre for aksjer under 25, 5 fra hverandre for aksjer på opptil 200 og 10 fra hverandre for aksjer som handler over 200. Raskt frem til 2011, og nå kan du handle i utgangspunktet hvilken som helst tidsramme (fra noen få dager til selv noen få år), og med streik ofte 1 fra hverandre mdash, selv i trefems sifre. Ta for eksempel SampP 500 SPDR (NYSE: SPY). Det tilbyr 16 separate utløpssykluser for handel, fra opsjoner som utløper innen en uke til opsjoner som utløper i januar 2014. Og de donrsquot utløper bare på tredje fredager. Noen er ukentlige alternativer, som utløper hver fredag. Det er også kvartalsvise opsjoner, som utløper ved utløpet av forretningen på den siste handelsdagen i måneden i mars, juni, september og desember. Og selvfølgelig er det standard månedlige alternativer, som du kanskje er mest kjent med. Bare ta en titt på dette skjermbildet av SPY-samtaler, veldig raskt (klikk for å forstørre). Yoursquoll ser det er tre for tiden handlede utløp bare i desember. Med alle valgene, hvordan bestemmer du hva du skal handle Irsquod sier, bruk den ekstra fleksibiliteten til din fordel. Velg en tidsramme som er komfortabel med og rulle med den. Ønsker å handle Ukentlige alternativer Her er noen ting å Considerhellip Weeklys passer best for mer aktive handelsfolk ndash minst, de som kan holde øye med sine stillinger mdash, hovedsakelig fordi therersquos bare ingen premium pute for å redusere en dårlig posisjon. Letrsquos ser på SPY, for eksempel. Spenningen (det samme når du kjøper for å åpne en samtale og et sett til samme utsalgspris i samme utløpsmåned, eller du kan i stedet selge for å åpne begge alternativene) i nærmeste på-pengestreffet i desember-ukebladet mdash 126 mdash handler for rundt 3. (I dagens priser er både 126-anropet og det tilsvarende 126-setet trading for ca. 1,50, så du vil betale 3 for å kjøpe begge deler, eller samle 3 for å selge begge.) Det høres bra ut, egentlig, jeg mener , letrsquos sier at du selger en kontrakt, og din diskusjon er dekket fra 123 til 129. (Thatrsquos 126 - 3.) Ett problem, men mdash får vi 2 hull i løpet av hver annen dag nå. Så hvis det skjer noen gang i de neste fire trading-sesjonene (inntil disse ukjentene utløper fredag), vil du begynne å våkne og finne ut at SPY allerede har presset ditt fortjenestepotensiale til randen. Du kan selvfølgelig kjøpe det, men da har du risiko for den andre veien. Ingenting skjer, og du finner ut av det hele tre i fire trading sesjoner. Enten å kjøpe eller selge strengen kan fungere spektakulært godt, eller bevise katastrofalt. Poenget er at det er en risikofull innsats uansett, spesielt hvis du er i stand til å sjekke inn på handelen din. Standard månedlige kontrakter er alltid en lsquoOptionrsquo Vanlig desember utløper utløper en uke senere, på den kjente tredje fredagen. Der går det samme sporet for omtrent 5. Du ville ha en ekstra uke med den handelen, med den senere utløpsdatoen, og dermed den ekstra premien. Det er overveldende sannsynlig at SPY vil bevege seg litt bort i en retning (og den ene siden av handelen blir i penger) mellom nå og da, men nå er det nå out-of-the-money-benet av trade wonrsquot umiddelbart gått til null , så du har litt mer pute til å leke med. Med andre ord, hvis SPY beveger seg til 123, vil de 126 samtalene med en ukes pluss å gå fortsatt ha noe verdi, slik at spranget ikke vil eksplodere eller implodere som den ukentlige gjør. Likevel, therersquos fortsatt ikke en enorm mengde tid igjen. Min foretrukne måte å spille SPY-alternativer akkurat nå Personlig liker jeg handelsalternativer i fem til syv ukers tidsramme, enten Irsquom er en nettkjøper eller selger. På kjøpssiden gir det meg tid til avhandlingen min å spille ut (forutsatt at jeg har en slags avhandling til å begynne med). Akkurat nå bringer det meg til vanlig januar utløp, med bare under syv uker å gå. 126-strengen der går for ca 8,85 mens jeg skriver. Hvis jeg kjøper, gir det meg litt tid til å kjøpe og selge SPY-lager mot det. Hvis jeg selger, er det ikke en boom eller bust på innsiden. Gå mye lenger i tide, og mye må skje for å flytte nålen på en delta-nøytral opsjonsspill (det vil si at det ikke er noe å spille med pengepengene og ikke etablere en retningsbestemt handel). Så for meg gir fem - til syv ukers rekkevidde det perfekte søte stedet. Men på alle måter, bruk de myriade valgene på tavlen for å finne det som passer deg best. Artikkel skrevet ut fra InvestorPlace Media, investorplace2011123-opsjoner-for-en-kort-spion-handel. copy2017 InvestorPlace Media, LLC
No comments:
Post a Comment